2021 年 9 月 28 日

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用AI自動投資倍增收益? – 2020年4月21日

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今日寫個特別D既題目,講下點用AI(人工智能)自動幫你投資搵錢.仲信政府強迫金?咪玩啦,有興趣可以自己睇下報告.平均收你1.56%-1.74%管理費(2012, 2017),2000-2016年平均回報1.8%.

直到2016年為止政府收左打工仔同僱主6555億, 平均一年增長一千億,即係依家大家一年俾MPF管理費164億.唔供係犯法,即係立法打你荷包.MPF表現幾差有目共睹.都未計通脹,積金公司執笠等風險.但唔代表唔使為自己退休打算.

我一路都做開IT,直到3,4年前AI興起,自己用左好多時間做AI方面既研究同實驗.例如用AI回答客戶查詢,幫客戶落單,分析客戶對邊樣產品有興趣,學習人類分析方法,睇X光有冇癌細胞,優化紅綠燈,認人,自動泊車等等.大約一年幾前開始睇點訓練AI去取代投資,當係自製MPF.

用AI去投資唔係新鮮事,以前好多大既iBank都有用黎輔助,當然投資AI一D都唔平同當年唔係好成熟.直到近幾年技術成熟先開始有AI ETF.Cloud都令普通人都可以用無限resources去訓練模型.講返我自己.由於之前忙,所以睇左一陣就冇研究.直到最近再先開始返.

AI做投資係用reinforcement learning既方法.即係我俾10年既股票資料比AI分析.佢可以買,賣或者唔買唔賣,直到賣時賺錢會加分,蝕錢扣分,目標就係叫AI要做到最高分.AI會自己用10年既數據不停試,直到搵到一個最高分既模型.做完個模型,我用左最近3年SPY(S&P 500 ETF)既真實數據俾模型去提供買賣指示再分析係賺定蝕.

結果:
Stock: SPY
Date: 20/4/2017 – 17/4/2020
Changes: 21.8%

AI:
Number of trades: 213
Lost money trade: 45
Average lost amount: 2.9%
Earn money trade: 168
Average earn amount: 6.6%
Changes: 47.4%

用AI去投資就算經歷完大跌市都係比人賺得多,而且仲有一D地方未改良到最好.因為始終AI係冇左人心理質數既問題,同埋10年既數據有幾多個財演真係記得晒同準確分析到?更加唔使講公我贏,字你輸既基金佬.仲有就算股價跌,一個好既模型都可以賺大錢,因為上上落落買賣左好多次,當然如果一買直插到底都係會輸錢,所以揀指數ETF一定冇錯.

我自己會用個模型開始用現金投資,因為交易次數多,所以應該會響charles schwab開戶免俑做.遲D再分享多D用AI投資既實戰成果.